مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس: هدف برگزاری رقابت معاملات الگوریتمی اصلاح ساختار ها بود

بورس24 : با توسعه حوزه آی تی شیوه سفارش گذاری در بازار سرمایه دگرگون شده و اکنون استراتژی های خرید و فروش سهام متنوع است.

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به تحولات بازار سرمایه و تاریخ چه آن گفت: در بازار سرمایه شیوه سفارش گذاری با روش ثبت کاغذی آغاز شد و اکنون به صورت تکامل یافته خود – معاملات برخط - صورت می گیرد.

او گفت: استراتژی های خرید و فروش نیز از ابزارهای ساده نمودارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی بر روی کاغذ شروع شد و اکنون به الگوهای تماما الکترونیکی خرید و فروش رسیده‌ است. 

وی ادامه داد: با توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات های سریع (جهت رصد سریع به موقع بازار) بیشتر احساس می‌ شد.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اکنون تبلور این فاکتورها را می‌ توان در معاملات الگوریتمی یافت، افزود: معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی الکترونیکی، به معنای استفاده از برنامه‌ های کامپیوتری و ماشین به جای انسان، برای ورود سفارش‌ های معاملاتی است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده­ای از معاملات در دنیا توسط الگوریتم ها انجام می شود، افزود: در کشور ما نیز معاملات الگوریتمی در سال های اخیر مورد حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و خوشبختانه می توان ادعا کرد این معاملات در مسیر توسعه قرار دارد.

خدابخش ادامه داد: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس نیز با هدف فرهنگ سازی این شیوه معاملاتی و همچنین اصلاح ساختاری آن نخستین مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه را برگزار کرد. این مسابقه در ۳ بخش "اوراق بهادار با درآمد ثابت"، "معاملات در سهام" و " چالش حل مسئله" به مدت یک ماه از روز دوم بهمن ماه شروع شد و تا نخستین روز اسفندماه ادامه داشت.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در دو مسابقه "معاملات سهام" و "چالش حل مسئله" به هر تیم ۳۰ میلیون تومان اعتبار اهدا شد و معیار انتخاب رتبه های برتر نیز بازدهی آن­ها بود. در مسابقه چالش حل مسئله، سوالاتی در اختیار تیم ها قرار گرفت تا قدرت پیش­ بینی الگوریتم ­ها محک زده شود. نخستین چالش مربوط به پیش حجم معاملات برای ۲۲ نماد در یک روز خاص بود. این نمادها براساس بیشترین ارزش معامله روزانه در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شدند. این چالش ۱۰۰ امتیازی بود و رتبه­ های برتر حدودا ۳۵ درصد اختلاف با رقم واقعی حجم معاملات داشتند. در این چالش تیم ­های "تریدآپ"، "راهبران" و علوم پزشکی تبریز بیشترین امتیازات را کسب کردند.

وی ادامه داد: چالش دوم در خصوص پیش ­بینی رقم­ برخی از شاخص های بازار سرمایه طی سه روز کاری بود. در این چالش پیش ­بینی روند شاخص (مثبت یا منفی بودن آن) نیز اهمیت داشت. شاخص های انتخاب شده شاخص­ هایی بودند که در معاملات آتی سبد سهام به عنوان دارایی پایه قرار داشتند. این چالش ۲۰۰ امتیاز داشت و تیم­ های "الگومایند"، "چنارگریت" و "تریدآپ" به ترتیب رتبه ­های اول تا سوم را کسب کردند.

محسن خدابخش، افزود: چالش سوم مربوط به معاملات قرارداد آتی زعفران در بورس کالای ایران بود که در آن باید موجودی مانده حساب مشتری پس از یک هفته معاملات( بدون تغییر در سبد) پیش ­بینی می­شد. در طراحی این چالش با همکاران و متخصصین بورس کالای ایران نیز مشورت شد.

به گفته او در این چالش ۳۰۰ امتیازی تیم­ های "عقاب"، "رستاک" و "پردازشی" رتبه­های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی با اشاره به چالش چهارم گفت: این مرحله مربوط به انتخاب بهینه پرتفوی تیم­ هایی بود که بهترین سبد سهام را انتخاب کرده باشند. در این سبد از سهام و اوراق مشتقه بورس اوراق بهادار تهران (اعم از قراردادهای آتی و اختیار معامله) استفاده شد و معیار انتخاب پرتفوی بهینه نیز بالا بودن نسبت بازدهی به ریسک بود. نتیجه این چالش ۴۰۰ امتیازی هفته آتی مشخص می شود.

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان خاطر نشان کرد: چالش های فوق به گونه ای طراحی شد که تیم ­های شرکت کننده با همه ابزارهای بورس های اوراق بهادار و کالا آشنا شوند و در نهایت بتوان شاهد طراحی الگوریتم­ ها در بازار سرمایه و اصلاح روند ها و ساختارها بود.

منبع: سنا