میانگین متحرک چیست و چه کمکی در تحلیل می‌کند؟

بورس24 - در دنیای تحلیل تکنیکال، ابزارهای زیادی برای بررسی روند قیمت‌ها وجود دارد اما یکی از پرکاربردترین و در عین حال ساده‌ترین آن‌ها میانگین متحرک  (Moving Average) است. این شاخص به تحلیلگران کمک می‌کند تا رفتار قیمتی یک دارایی را در بازه‌های زمانی مختلف بهتر درک کرده و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک، یک شاخص آماری است که قیمت‌های گذشته را در یک بازه زمانی مشخص جمع و بر تعداد آن‌ها تقسیم می‌کند تا یک خط هموار از روند کلی قیمت به دست آید. این ابزار نوسانات لحظه‌ای قیمت را کاهش می‌دهد و تصویر واضح‌تری از روند بازار ارائه می‌دهد.

برای مثال، میانگین متحرک 20 روزه برابر است با میانگین قیمت پایانی 20 روز اخیر. با گذر زمان، داده‌های جدید جایگزین داده‌های قدیمی می‌شوند و همین ویژگی باعث می‌شود خط میانگین به صورت "متحرک" جلو برود.

انواع میانگین متحرک

1. میانگین متحرک ساده (SMA)
   میانگینی است که به تمام داده‌های قیمتی وزنی برابر می‌دهد. برای مثال، در SMA ده روزه، قیمت‌های هر ده روز وزن یکسانی دارند.

2. میانگین متحرک نمایی (EMA)
   در این نوع میانگین، داده‌های جدیدتر وزن بیشتری دارند. به همین دلیل EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

میانگین متحرک چه کاربردی در تحلیل دارد؟

میانگین متحرک‌ها در تحلیل تکنیکال ابزار بسیار مفیدی هستند و کاربردهای متنوعی دارند، از جمله:

• شناسایی روند بازار: زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، بازار در روند صعودی قرار دارد و برعکس، اگر قیمت زیر میانگین قرار بگیرد، نشانه‌ی روند نزولی است.

• تعیین نقاط ورود و خروج: تلاقی میانگین‌های متحرک با یکدیگر یا با قیمت، می‌تواند سیگنال خرید یا فروش تولید کند. مثلاً زمانی که EMA کوتاه‌مدت، EMA بلندمدت را از پایین به بالا قطع کند، ممکن است نشانه‌ی آغاز یک روند صعودی باشد.

• حمایت و مقاومت دینامیک: میانگین متحرک‌ها به‌عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی عمل می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران از EMA 50 یا EMA 200 به عنوان مرجع تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

بهترین تنظیمات میانگین متحرک کدام است؟

هیچ تنظیماتی برای همه بازارها و تمام شرایط بهترین نیست. با این حال برخی تنظیمات رایج عبارتند از:

• برای تحلیل کوتاه‌مدت: MA 9، MA 14، MA 20

• برای تحلیل میان‌مدت: MA 50، MA 100

• برای تحلیل بلندمدت: MA 200

استفاده از چند MA با دوره‌های مختلف می‌تواند دید جامع‌تری از وضعیت بازار ارائه دهد.

میانگین متحرک یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که با کاهش نویز قیمتی، روند کلی بازار را بهتر نشان می‌دهد. چه یک معامله‌گر تازه‌کار باشید و چه حرفه‌ای، آشنایی و استفاده صحیح از MA می‌تواند کیفیت تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما را تا حد زیادی افزایش دهد.